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第二百五十二章 悔不该!

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“学长,我的思路是这样的。”

“既然,你提出的那个用求出来的一阶导数极值代入的方法行不通,那就换一种验证方案。”

“我想的是,我们将线性微分方程分成四种形式。分别来进行运算。如果四种形式全部验证成功的话,那就能证明这个简单解法的正确性和实用性。”

“哪四种形式?”王根基目光中透露着好奇。

程诺伸出手指,一个个数道。

“第一种,常系数Black-Scholes随机微分方程:dE=E(udt+σdB)。”

“第二种,时变系数Black-Scholes随机微分方程:dE=b(t)Edt+σ(t)EdB。”

“第三种,形如dξt=(aξt+bξtα)dt+cξtdBt的随机微分方程。”

“第四种……”

昨晚看完王根基的论文后,虽然知道王根基的论文中存在明显的逻辑错误,关于新解法的猜想很难说正确。但程诺耐不住他的好奇心,以王根基的论文为基础,用了上午那两节思修课的时间,总算钻研出了一条看似可行的道路。

分情况讨论,然后将结果总结,得出最终解法。

程诺继续为王根基讲解着他的思路,“比如说第一种情况,它对应的伪齐次微分方程dξt=σξtdBt,故ξt=ceσBt,利用常数变易,然后用Ito公式求积分……”

由于程诺没有具体的时间去用公式一步步的计算,所以只能是提供一个思路。

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